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Einen recht interessanten Beitrag zum Thema Shortseller wurde heute im BGFL Newsfeed veröffentlicht. Und es wäre nicht @Gereon, wenn nicht gleich das entsprechende Datentool mitgeliefert würde. Klasse! Ich habe mich des öfteren schon gewundert, wenn manche Werte entgegen der allgemein bekannten Nachrichtenlage "in die falsche Richtung" liefen. Sehr oft waren dabei Shortseller zu Gange, die mit gezielten Aktionen auf fallende Kurse spekulieren. Grundsätzlich prüfe ich vor einem Aktienengagement, ob Shortseller in dem Wert 'aktiv' sind und wenn ja, in welcher Größenordnung und ob zugekauft oder evtl. auch zurückgenommen wird. Sehr hilfreich war dabei auch die Seite Bundesanzeiger zum Thema Netto-Leerverkaufspositionen.

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Sehr schön, besten Dank auch von meiner Seite.
Seite ist bereits * bookmarked * :x

vor 20 Stunden schrieb GembaPowertrain:

Ich habe mich des öfteren schon gewundert, wenn manche Werte entgegen der allgemein bekannten Nachrichtenlage "in die falsche Richtung" liefen. Sehr oft waren dabei Shortseller zu Gange, die mit gezielten Aktionen auf fallende Kurse spekulieren.

Ging mir ähnlich. 
Finde es echt sensationell, was ihr hier auf die Beine stellt.
 

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shorties.thumb.JPG.83f5ec6b36a4b7e6487fc9aa84eba3ed.JPGEin Blick auf das neue Shortseller-Tool von BGFL, zeigt eine hohe Aktivität der Leerverkäufer. Allein heute bringen sich davon 14 in Stellung, um sich neu auszurichten. Auf den ersten Blick sieht man nicht gleich, ob der 'Shortie' seine Position auf- oder wenn auf dem falschen Fuss erwischt- unter Umständen wieder abbaut. Auffällig oft sind hier die K+S Aktiengesellschaft, Nordex SE und Evotec AG im Visier der Leerverkäufer. Auch den gesamten Anteil der Leerverkaufspositionen lässt sich damit ermitteln. Allerdings gibt es hier Unstimmigkeiten verschiedener Datenbanken, die ich noch mit @admin abstimmen will.

Vor einem Engagement lohnt sich ein Blick auf das Shortseller-Tool allemal.

 

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13 hours ago, GembaPowertrain said:

Allerdings gibt es hier Unstimmigkeiten verschiedener Datenbanken, die ich noch mit @admin abstimmen will.

Vielen Dank für den Hinweis @GembaPowertrain via PM.

Basierend auf den von uns erfassten Daten-(Historien) kommen wir auf derzeit 13 Shortseller.

  1. Systematica Investments Limited
  2. Marshall Wace LLP
  3. WorldQuant, LLC
  4. Corvex Management LP
  5. BlackRock Institutional Trust Company, National Association
  6. Two Creeks Capital Management, LP
  7. BlueMountain Capital Management, LLC
  8. Public Equity Partners Management, L.P.
  9. JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
  10. Anchorage Capital Master Offshore, Ltd.
  11. Dulcet Capital Management LP
  12. Two Creeks Capital Management LP
  13. Brookside Capital Management, LLC

Der Unterschied könnte daher kommen, dass ggf. einer der Shortseller seine Position aufgelöst hat und uns diese Information noch nicht vorlag.

Wir bleiben dran und untersuchen das.

btw. Solches Feedback ist sehr wertvoll und immer willkommen. Also wenn Ihr irgendwo Inkosistenzen findet, egal welches Tool betreffend, meldet Euch bitte.

Viele Grüße

Painpoint

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@Painpoint - unser "Zählalgorythmus" nimmt es "bis auf die Kommastelle" genau :x

12 wären wohl richtig, da diese beiden ein und das gleiche Unternehmen sind.

Two Creeks Capital Management LP
Two Creeks Capital Management, LP 

image.png

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Danke Dir :-) 

Ist natürlich blöd, wenn da unterschiedliche Schreibweisen verwendet werden.

FYI Das Skript, dass wir für die Statistiken verwenden, schaut sich den gesamten String an. Wenn da ein Typo oder ein Zeichen /Leerzeichen zu viel drin ist, ist A # A und wird somit wie B gehandelt.

Da wir das Tool wegen der großen Resonanz weiterentwickeln (Vorschläge hierzu werden gerne aufgenommen) , nehmen wir das schon mal mit auf die Entwicklerliste.

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Vielen Dank @Painpoint und RatherShort. Wollte eigentlich 'nicht so viel Staub aufwirbeln'. Bei dem Thema interessieren mich im Prinzip 3 Dinge:

  1. wieviel Shortseller sind aktuell drin (im Beispiel K+S Aktiengesellschaft: 12)
  2. befinden sich diese im Auf- bzw. Abbau und
  3. wie groß ist der Anteil der Netto-Leerverkaufspositionen am Unternehmen (im Beispiel K+S Aktiengesellschaft: 12,49%, das ist m.E. nicht wenig)

Klar ist, dass man diese Infos nicht mit einem Klick erhält - oder doch?!

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3 minutes ago, GembaPowertrain said:

Klar ist, dass man diese Infos nicht mit einem Klick erhält - oder doch?!

Das ist alles machbar, erfordert zuvor allerdings eine andere Strukturierung der Daten auf Datenbankebene.

Was ich auch verstanden habe ist, dass Du/Ihr gerne einen "Trend" erkennen wolltet. Das was Du unter Punkt 2. beschreibst.
 

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Gerade eben schrieb Painpoint:

Das ist alles machbar, erfordert zuvor allerdings eine andere Strukturierung der Daten auf Datenbankebene.

Was ich auch verstanden habe ist, dass Du/Ihr gerne einen "Trend" erkennen wolltet. Das was Du unter Punkt 2. beschreibst.
 

Genau, vor einer Anlageentscheidung ist das für mich schon ein wichtiger Indikator. Bin mir bloß nicht sicher, ob das Thema von großem Interesse ist?

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Kurze Frage: ab wann besteht Meldepflicht bzw. ab wann sieht man Short Sells in der Übersicht?
Ich habe dazu nichts gefunden.


Bei der Nachricht hier gehe ich davon aus, dass es sich um keine Leerverkäufe sondern um das reine Abstoßen eines Aktienpaketes handelt, das zuvor erworben wurde.

Zitat

Der US-Hedgefonds Luxor Capital warf 4,9 Millionen Aktien des Essenslieferdienstes auf den Markt..[...]..Das entspricht gut einem Drittel der Luxor-Beteiligung von 7,4 Prozent an Delivery Hero. 

 

 

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vor 10 Stunden schrieb blindspot:

das reine Abstoßen eines Aktienpaketes handelt, das zuvor erworben wurde.


Ja, ist richtig. 
 

Zitat

Es ist der zweite Paketverkauf bei Delivery Hero seit dem Börsengang im Juni. Im Dezember hatten sich ungenannte Altaktionäre an eine Kapitalerhöhung angehängt und zwei Millionen Papiere verkauft. 

 


Meldepflichtig sind Leerverkaufspositionen ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Leerverkäufer >= 0,5 Prozent der ausstehenden Aktien eines Unternehmens (leer-)verkauft.
 

Delivery Hero stand noch nicht auf der Leerverkaufsliste.

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Bei einem eher zufällig durchgeführten Check des Shortseller-Tool's hier auf BGFL, fiel mir auf dass auch Nicht EU-Titel auf der Liste erscheinen -heute z.B. US. War mir bisher so gar nicht bewusst. Ging anfänglich sogar davon aus, dass dort nur DE-Titel gelistet sind. In irgendeiner BaFin-Publikation fand ich dann einen Hinweis bezüglich Emittentenleitfaden der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Der Leitfaden richtet sich an in- und ausländische Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einer inländischen Börse zugelassen sind. Das würde dann den Sachverhalt erklären!? 

 

 

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Danke Dir Gemba, dass Du das Thema ansprichst.

Das ist ganz merkwürdig. Das da Non-DE Werte einlaufen, ist erst seit kurzem so.
Wir überlegen gerade, ob ein Filter Sinn machen würde, der die Liste dann auf die Werte reduziert, die von #BGFL gecovert werden.
Später wäre auch mal angedacht, die Leerverkäufe in den Profilseiten anzuzeigen und vielleicht ein paar Statistiken und Charts zu generieren, was den Lesern die Interpretation der Daten erleichtert.

Ist aber aktuell noch etwas Zukunftsmusik, zumindest was den technischen Part angeht.
Konzeptionell steht einiges davon bereits.

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Seit geraumer Zeit wird zu den BGFL-Berichten eine Zeile mit den Anteil der Short-Positionen eingeblendet:grafik.png.23d135b8b5a1d7430d0743e118209cc2.png

Wie aktuell sind die Angaben bzw. steht schon ein Veröffentlichungstermin fest? Mir ist z.B. aufgefallen, dass bei AURELIUS Equity Opportunities im Bundesanzeiger 3 Short-Seller mit insgesamt 5,45% Anteil an Short-Positionen aufgeführt sind. Dies stimmt mit dem shortseller-tool hier auf BGFL nicht überein. Gibt es eine Erklärung hierfür?

 

 

Edited by GembaPowertrain
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Ich bin zwar nicht der Lead-Developer kann aber den möglichen Hintergrund nennen, weshalb das Heatmap-Panel nicht 100% in sync ist mit dem Shortseller-Tool.

Die kleinen farbigen Panels dienen generell als eine Art Teaser, um auf deren "große Brüder" aufmerksam zu machen. Hinter jedem der Panels steckt eine kleine Business Logik, die in Beziehung zu einem der von Gereon und seinen Dev-Team entwickelten Tools steht. Auch hier ist das der Fall, nur mit dem Unterschied, dass das Tool selbst noch nicht public ist.

@GembaPowertrain referenziert zwar richtigerweise auf die Shortseller Übersicht. Was er allerdings nicht wissen kann ist, dass es inzwischen eine noch deutlich mächtigere Variante davon gibt. Live gehen soll diese, sobald die finale Qualitätssicherung abgeschlossen ist.

Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack (eine Ansicht von vielen) davon, was da bald kommen könnte....

 

 

new_tool.jpg

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Am 14.8.2019 um 22:52 schrieb GembaPowertrain:

Gibt es eine Erklärung hierfür?

Aber um noch einmal diese Frage zu beantworten. Das Panel hatte zum Beobachtungszeitpunkt nicht die neuesten Daten als Datengrundlage.

Laut Rücksprache mit der IT wäre das aktuell der Fall, könnte aber bis zum Livegang ab und an noch differieren. 

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Vielen Dank an alle im Team von Gereon, die an diesem und auch an all den anderen Tools mitwirken. So wie mit dem o.g. Heatmap-Panel sehen wir 'user' ja nur die Spitze des Eisbergs. Wahnsinn was sich dahinter für ein gigantisches Zahlenmonster verbirgt. Freue mich schon auf die erweiterten Funktionen im Shortseller-Tool 😊.

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